เป็นเรื่องที่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะต้องเขียนบทความนี้เพราะด้วยความที่ตัวเองมี Job ที่ต้องเข้าไปดูงบบริษัทประกัน และ ศึกษาเกี่ยวกับ บริษัท ประกัน มาประมาณหนึ่งจึงพอเข้าใจ nature ของธุรกิจประกันอยู่บ้าง และ พอทราบว่ามี regulator ที่ค่อยกำกับควบคุมมากน้อยขนาดไหน
แต่วันนี้พอดีได้มีโอกาศไปเห็นไฟล์ parameter ในการทำ stress test ของ OIC แล้วนั้นก็น่ากลับมาทบทวนไม่ได้ว่า stress test ที่ทำกันไปเมื่อปีที่แล้วยังจะสามารถใช้ได้หรือไหม
อ่ะไรคือ stress test
Stress test คืออะไร Stress test คือการจำลองสถาณการณ์ ที่คาดว่าจะ แล้วนำมาจำลองเข้ากับงบการเงินของบริษัท หรือแม้แต่เรื่องอื่น ๆ โดยธุรกิจที่เรามักเจอและพบกับคำว่า stress test กันบ่อย ๆ จะเป็นอุตสหากกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก หรือ มีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกิจ
ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องบริษัทประกันล้มได้ไหม
ปรกติแล้วนั้นธุรกิจประกันภัยทำคิดอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ถ้าเรามีลูกค้ามากพอ เราสามารถแชร์ความเสี่ยงของแต่ละคนออกไปได้จนทำ บริษัทมีประกัน
ซึ่งหากเรามองที่ตัวเลขเงินยอดขายและปริมาณการเคลมเมื่อติด covid 19 จากข้อมูลของ TNN watch และ ประชาชาติธุรกิจ ประกอบกันแล้วแล้วนั้นจะได้ตารางข้อมูลดังนี้
| ปี | เบี้ยประกัน | เคลม | Loss % |
| 2563 | 4289 ล้านบาท | 275 ล้านบาท | 6.41% |
| 2564 (มค – กค) | 5620 ล้านบาท | 3918 ล้านบาท | 69.71% |
ซึ่งจากตัวเลขแล้วนั้นจะเห็นได้ตัวเลขการเคลมประกัน Covid -19 นั้นเพิ่มขึ้นมาเกือบ 11 เท่าตัว โดยปัจจัยหลักมาจากการพบผู้ติดเชื่อและการระบาดของเชื่อ Covid-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
หากเราย้อนกลับไปดูประกัน Covid -19 โดยเฉพาะประกันประเภท เจอ จ่าย จบแล้วนั้น เราจะได้ตารางการเทียบดังต่อไปนี้
| เงินเอาประกันเจอจ่ายจบ | ราคาขาย | จำนวนกรมธรรม์ที่ต้องจำหน่ายเพื่อให้คุมค่าต่อการเคลม 1 เคส (คน) | จำนวนผู้ติดเชื่อเคลมประกัน เพื่อไม่ได้ให้ขายทุน เทียบกับ 100 คน |
| 50,000 | 260 | 193 กรมธรรม์ | 0.5 |
| 100,000 | 510 | 197 กรมธรรม์ | 0.5 |
| 150,000 | 778 | 193 กรมธรรม์ | 0.5 |
| 200,000 | 1037 | 193 กรมธรรม์ | 0.5 |
โดยหากย้อนกลับไปตัวเลขผู้ติดเชื่อสะสมระลอกที่ 3 ระหว่าง 1 เมษายน – 6 กันยายน 2564 นั้นพบผู้ติดเชื่อสะสม 1,265,659 คน หากเทียบกับจำนวนประชาชนชาวไทย ที่มีอยู่ที่ 70 ล้านคนแล้วนั้นเท่ากับว่า ร้อยละ 1.8 คน หรืออีกนัย คือ ทุก ๆ 100 คนจะมีคนติด covid -19 1.8 คน ซึ่งสูงกว่าจุดคุ้มทุนของ บริษัทประกันถึง กว่า 3 เท่าตัว
หากจะถามว่าเกิดไรขึ้นทำไหมทำให้ บริษัทประกันภัย ต้องย้อนกลับไปที่ธุรกิจประกันภัยนั้นเวลาทำการคาดการณ์หรือ ทำการออกผลิตพัฒน์สัก หนึ่งอันแล้วนั้น จะต้องมีการใช้ข้อมูลย้อนหลังมาเป็นตัวคำนวณความคุ้มค่าในการออก
หากย้อนกลับไป ณ ช่วงเวลาที่ โควิท – 19 ระบาดใหม่ ๆ นั้นข้อมูลและแนวโน้มการระบาดของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยถือว่ามีตัวเลขการระบาดที่ค่อนข้างน้อย แเลยทำให้การคำนวณ และ forecast อนาคตนั้น อาจจะมีข้อมูลไม่มากพอ
ก็น่าติดตามกันต่อว่า วิกฤษ ปริมาณการเคลมประกันครั้งนี้จะรุนแรงจนถึงทำให้ บริษัทประกันล้มละลายได้เลยหรือไม่ และ ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่กำกับ คปภ จะมีการติดตามและดูแลการออกผลิตภัฒเหล่านี้อย่างไรในอนาคต
กลับมาที่ stress test ของ OIC ทีต้องการจะพูดถึง
- การที่ให้บริษัท บ ประกัน เพิ่ม จำนวน case การตาย จากที่สามารถคำนวณ ได้นั้นเพิ่มไปอีก 1.5 คน ต่อผู้ติดเชื่อทุก ๆ 1,000 คน
- การเพิ่ม hospitalize rate เพิ่มจากที่ทางบริษัทคำนวณได้ขึ้นไปอีก 10% จากตัวเลขที่ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยคำนวณได้
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทาง OIC และ คปภ เองก็มีการ เตรียมตัวและระวังกันพอสมควร แต่ซึ่งที่เกิดขึ้นคือ คำว่าระวังตัว ที่สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขในการทำ stress test นั้นยังอาจจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้มากพอที่จะสะท้อนความสามารถในการ รับ stress ของ บ ประกันได้มากพอ
โดย ภูเก็จ ทองสม
อ้างอิง
- https://www.prachachat.net/finance/news-719527
- https://www.oic.or.th/sites/default/files/content/91597/slide-prachumchiiaecchng-nl.pdf